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夏普比率计算公式
发布时间:2022-08-11 01:12:30高敬才来源:
导读您好,蔡蔡就为大家解答关于夏普比率计算公式相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、如何比较各种交易方法的优劣?并不是像有...
您好,蔡蔡就为大家解答关于夏普比率计算公式相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、如何比较各种交易方法的优劣?并不是像有的人所想的那样,哪种操作手法的回报率高、哪种就是最好。
2、打个比方来说,开杂货店赚到的五千块钱和去赌场赚到的一万块钱性质完全不同,一个具有可重复性,另一个几乎全凭运气。
3、 所以有这么一种说法,好的投资就是用尽可能小的风险去获得尽可能大的利润。
4、在专业的投资领域里,是用夏普比率(Sharpe Ratio)来比较各种投资方法的结果的。
5、 夏普比率的计算公式是: 夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差 Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation 首先在 Excel 表格里列出每年(或每个月)的收益率,然后减去同一时期无风险资产(比如短期联邦债券)的收益率,得出来的是超过无风险收益的净回报率。
6、 得出的净回报率再用 Excel 表格的公式计算出两个数据: 一个是平均净回报率,计算公式是 Average(D6:D15) = 15.1% 另一个是净回报率的标准差,计算公式是 STDEV(D6:D15) = 9.2% 最后把平均净回报率除以其标准差得出的比值就是夏普比率: Average / STDEV = 1.64 夏普比率越大,就说明获得同样投资收益率的波动性比较小,也意味着投资回报率的可复制性也越高。
本文就讲到这里,希望大家会喜欢。
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