远期利率协议通俗地讲(远期利率)

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1、3*6的远期利率,是指三个月后6个期的利率.题目中的6个月当期利率8%,应该是9个月期才可以计算,假如是9个月期.可以这样理解,银行即期借款(假如1元),期限9个月(利率8%),将借来的钱投资(利率6%)三个月,三个月后投资本利收回,贷给远期利率的买家(利率R),贷款收回的本利正好是银行借期为9个月的本利相同.1*(1+6%/4)*(1+R/2)=1*(1+8%*9/12)R=[(1+8%*9/12)/(1+6%/4)-1]*2=8.867%3*6的远期利率8.867%。

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