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贝塔系数在股市的代码(贝塔系数的含义)
发布时间:2022-08-11 13:12:42屈翠阅来源:
您好,蔡蔡就为大家解答关于贝塔系数在股市的代码,贝塔系数的含义相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
2、β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
3、贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。
4、其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。
5、如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
6、由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
7、在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
8、根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。
9、反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。
10、β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。
11、以美国为例,通常以标准普尔五百企业指数(S&P 500)代表股市,贝他系数为1。
12、一个共同基金的贝塔系数如果是1.10,表示其波动是股市的1.10倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时则更差10%;若贝他系数为0.5,则波动情况只及一半。
13、β=0.5为低风险股票,β=l.0表示为平均风险股票,而β=2.0→高风险股票,大多数股票的β系数介于0.5到l.5间。
14、贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。
15、β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。
16、β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。
17、反之亦然。
18、如果β为1,则市场上涨10%,股票上涨10%;市场下滑10%,股票相应下滑10%。
19、如果β为1.1,市场上涨10%时,股票上涨11%,市场下滑10%时,股票下滑11% 。
20、如果β为0.9,市场上涨10%时,股票上涨9% ;市场下滑10%时,股票下滑9% 。
本文就讲到这里,希望大家会喜欢。
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